المتوسط الحسابي Moving Average

المتوسط الحسابي Moving Average
يعتبر هذا المؤشر من أقوي المؤشرات الموجودة وترجع قوته في ضخامة العدد الذي يستخدمه من المستثمرين والمضاربين ولذلك فيعتبر من المؤشرات التي تؤثر في التداول ويمكن الاعتماد علي نتائجها .

ويوجد أنواع كثيرة من M.A ولكن أشهر نوعين هما :
1-    المتوسط الحسابي العادي S.M.A
2-     المتوسط الحسابي الأسي E.M.A

1- S.M.A ( simple moving average )

 


ويتم الحصول عليه من متوسط إغلاق سعر السهم لمدة معينة وذلك بجمع سعر الإغلاق كل يوم لمدة معينة من الأيام ثم قسمة هذه القيمة علي عدد الأيام
متوسط 50 يعني مجموع سعر الإغلاق للخمسين يوم السابقة لهذا اليوم وقسمة النتيجة علي عدد 50 ولذلك متوسط الخمسين يجب أن يسبقه 50 يوم من التداول بدون رسم منحني المتوسط لها لأن هذه الخمسين يوم هي التي نجمعها للحصول علي القيمة للمتوسط في اليوم الواحد والخمسين .
لذلك في أي رسم بياني تجد أن المتوسط يبدأ في الظهور عليه بعد مرور الفترة الزمنية التي حددناها للمتوسط مثل 10 أيام يظهر علي الرسم البياني بعد مرور 10 أيام.

 

 
2- E.M.A (exponential moving average )
 
يختلف عن S.M.A أنه بمعادلات رياضية معينة يتم جعل وزن لقيمة سعر أخر يوم من التداول لأنه يدل علي أحدث إغلاق للسهم وبالتالي يبين أقرب حركات قام بها السهم ولذلك E.M.A يعتبر أكثر حساسية لحركة السهم من المتوسط الحسابي البسيط ولذلك يستخدم بكثرة في حساب المؤشرات مثل الماكد MACD .
 
 

 

 

استخدامات وفوائد المتوسطات:

 

 من أهم استخدامات المتوسط انه يؤكد الترند الخاص بالسهم وهل هو تصاعدي أم تنازلي نقصد بذلك لو كان شكل الترند يقول أنه صاعد فنراجع شكل المتوسط هل يؤكد هذا الكلام أم يسير العكس. مثلا هل قام المتوسط 50 باختراق للمتوسط 200 الذي يدل علي تأكيد التغير الذي حدث في الترند الخاص بالسهم أم لا.
ولكن ليس كل M.A يمثل السهم الخاص به ولذلك المستثمرين دائما يبحثون عن السهم الذي يعطي حركات مميزةوثابتة مع المتوسط الخاص به حتى يمكن أن يتوقعوا ما سيحدث للسهم في المستقبل.
من المعروف أن السهم أثناء حركته يعطي ثلاث أنواع من الحركة أو الترندويتبعه في ذلك المتوسط وهي :
 

 

 UP TREND ومعناه أن المتوسط يتحرك من أسفل ويصعد إلي أعلي.

 

 DOWN TREND ومعناه أن المتوسط يتحرك من أعلي إلي أسفل .
TRADING RANGEعندما يتحرك المتوسط إلى أعلي وإلى أسفل ولا يستقر علي
شكل معين وكثير التذبذب وهذا النوع من المتوسطات غير مرغوب ولا يعتمد عليه.
 
 

 

1.  من الرسم نلاحظ أن M.A تابع لحركة السهم إذا أرتفع تجده تحت السهم وإذا أنخفض تجده أعلي السهم ولذلك دائما يقال أن المتوسط يتبع السهم وليس السهم هو الذي يتبعه.
 
2.  تعتبر هذه الفائدة ( تحديد الترند وتأكيده ) من أهم فوائد المتوسط لأنها تحدد اتجاه حركة السهم التي يجب أن تلتزمبها ولا تسير عكسها لأن ذلك من أخطر الأشياء التي يمكن أن يرتكبها المستثمر وكذلك يجب عدم المخاطرة عند نقاط تقلب المتوسط لأنه ممكن يعطي أشارات كاذبة وخاصة إذا كان هناك مؤشرات أخري تعطي أشارات عكس الإشارات التي يعطيها المتوسطولكن إذا كان هذا التحول مصحوب بإشارات من مؤشرات أخري تعطي نفس العلامات التي يعطيها المتوسط فلا مانع من ذلك ويكون في ذلك فائدة كبيرة.
 
3.  كلما كان السهم كثير التذبذب كلما احتجنا إلى متوسط طويل المدة الزمنية حتى نحصل علي خط متوسطهادئ يمكن الاستفادة منه.

وهذا الطول المتوسط ليس محدد بمدة معينة ولكن هناكأطوال معينة كثيرة الاستخدام وهي :

 

21 – 50 – 89– 150 – 200 يوم


10 – 30 – 40 –
أسبوع

 

وهذا الجدول يبين استخدامات كل فترة:

 

Trend Moving Average


Very Short Term 5-13 days

Short Term 14-25 days

Minor Intermediate 26-49 days

Intermediate 50-100 days

Long Term 100-200 days

2- الاستخدام الثاني للموفينج هو PRICE LOCATION
وهو يعني هل سعر السهم عند نقطة معينة من الرسم البياني أو زمن معين يعتبرأعلي أم أقل من السعر المتوقع للسهم من خلال المستثمرين خلال الأيام السابقة والذي يدل عليه المتوسطفإذا كان منحني السهم فوق خط المتوسط فمعني ذلك أن سعرالسهم أعلي من المتوسط الحسابي والذي يعبر عن متوسط تقييم المستثمرين للسهم خلال الفترة السابقة وإذا كان تحت المتوسط معناه العكس.
 لذلك عندما يرتفع منحني السهم ويلامس خط المتوسط معناه أنه رجع إلى متوسط سعره المتوقع من قبل المستثمرين ولكن لو اخترق هذا المتوسط معناه أنه سيزيد عن السعر المتوقع إلى أعلى وهذهالنقطة تعتبر نقطة شراء للسهم والعكس إذا حاول اختراق المتوسط متجها إلي أسفل تعتبر نقطة بيع.
 
 
نفس الكلام يقال عن المتوسط القصير المدة مثل 50 يوم عندمايخترق المتوسط الطويل أو البطيء مثل متوسط 200 يوم ويكسره متجها إلي أعلي أو إلى أسفل
من الرسم البياني نري متوسط 30 يوم الأخضر عندما يصبح فوق المتوسط البطيء 100 يوم يكون UP TREND وعندما يخترقه إلي أعلي تعتبر نقطة BULLISH وإذا أخترقه إلي أسفل تعتبر أشارة BEARISH ولكن ذلك ينطبق علي السهم الذي يتحرك مع المتوسط الخاص بهولا ينفع مع الأسهم المتذبذبة.
1-    الفائدة الثالثةللمتوسط هي تحديد نقاط الدعم والمقاومة
من أهم فوائد المتوسط أنه يعطي نقاط دعم ومقاومة قوية يستعين بها المحللين في توقع سلوك السهم في المستقبل ويرجع أهمية هذه الفائدة كما قلنا قبل ذلك إلي انتشار استخدامها من قبل المستثمرين.
 من الرسم البياني يتضح لنا أن النقاط التي يلامسها السهم أثناء وجوده فوق المتوسط يمثلها الأسهم الخضراء تسمي نقاط دعم للسهم ولكن لو اخترق السهم إلي أسفل تتحول هذه النقاط إلي نقاط مقاومة ويمثلها الأسهم الحمراء.
يعني إذا كان M.A أسفل سعر السهم فأنه يعطي نقاط دعم وإذا كان فوق سعر السهم يمثل نقاط مقاومة. وقد اختلف المحللين في قيم المتوسطات التي يعتمد عليها في ذلك وكان من أشهر القيم 40 يوم و 50 يوم .
في النهاية نخرج بأهم استخدامات الموفينج وهي :
1.    استخدام المتوسط 40 يوم و 50 يوم لتحديد نقاط دعم ومقاومة للسهم.
2.    ملاحظة عملية اختراق متوسط 50 للمتوسط 200 والتي تدل علي البولش والبيرش.
3.    التعرف من المتوسط 40 علي قيمة السهم الحقيقية وهل هو الآن عال أم منخفض.
 
 

عن admin

Mahmoud Ktop
خبرة بالتداول فى اكبر الشركات فى مصر واوروبا لاكثر من 15 عاما

شاهد أيضاً

Japanese Candlesticks الشموع اليابانية

الشموع اليابانية Japanese Candlesticks الشموع اليابانية: طريقة قديمة لرصد وتسجيل حركة الأسعار فى الأسواق المالية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *